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固定收益证券 定价与利率风险管理 姚长辉 第二版 9787301222164 北京大学出版社

ISBN：9787301222164
出版社：北京大学出版社
定　价：￥42.00
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• 作　　者：姚长辉
• 出 版 社：北京大学出版社
• 出版时间：2013年03月
• 页　　数：368
• 字　　数：0
• 版　　次：第二版

• 图书详情

• 书名： 固定收益证券 定价与利率风险管理(第二版) 姚长辉 9787301222164 北京大学出版社
  作者： 姚长辉
  出版社： 北京大学出版社
  版次： 第二版
  出版日期： 2013年03月
  页数： 368
  定价： 42.00 元
  参考重量： 0.660
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  * 内容提要 *
  第一章 固定收益证券概述
  第一节 固定收益证券的重要地位
  第二节 固定收益证券的特征
  第三节 固定收益证券的风险
  第四节 计息与计价习惯
  第五节 国外固定收益证券种类
  第六节 中国债券市场结构与品种创新
  
  第二章 到期收益率与总收益分析
  第一节 到期收益率
  第二节 到期收益率曲线与折现方程
  第三节 收益率溢价
  第四节 持有收益率与总收益分析
  第五节 再投资收益率风险
  
  第三章 零息债券与附息债券分析
  第一节 零息债券
  第二节 债券合成
  第三节 寻找套利机会
  第四节 债券价格的时间效应-0值
  
  第四章 持续期与凸性
  第一节 影响债券价格-利率敏感性的因素
  第二节 持续期
  第三节 凸性
  第四节 持续期免疫与避险
  
  第五章 互换
  第一节 互换的基本概念与互换的种类
  第二节 互换的利益来源与互换市场发展
  第三节 互换的定价
  第四节 互换的风险
  第五节 P&G公司的案例
  
  第六章 利率远期、期货与回购协议
  第一节 利率远期与期货的基本概念
  第二节 远期的定价原理
  第三节 欧洲美元期货
  第四节 美国国债期货
  第五节 回购协议
  
  第七章 利率期限结构理论
  第一节 传统利率期限结构的基本理论
  第二节 用现代手段构建利率期限结构
  
  第八章 含权证券的价值分析
  第一节 期权的特点
  第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题
  第三节 二项式模型与无风险定价
  第四节 二项式模型与含权证券定价
  第五节 可转换债券的定价
  
  第九章 资产证券化
  第一节 资产证券化概述
  第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
  第三节 转手证券的创新
  第四节 基于转手证券的衍生证券创新
  第五节 MBS的定价
  第六节 MBS的风险指标
  第七节 资产证券化与次贷危机
  各章部分习题参考答案
  参考文献
  术语索引
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